Geweegde Moving Gemiddelde Sakrekenaar As 'n lys van opeenvolgende data, kan jy die N - punt geweeg bewegende gemiddelde (of geweeg rollende gemiddelde) deur die vind van die geweegde gemiddelde van elke stel N agtereenvolgende punte op te rig. Byvoorbeeld, veronderstel jy die geordende datastel 10, 11, 15, 16, 14, 12, 10, 11, en die gewig vektor is 1, 2, 5, waar 1 is van toepassing op die oudste termyn, 2 is van toepassing op die middelste term, en 5 is van toepassing op die mees onlangse termyn. Dan is die geweegde 3-punt bewegende gemiddelde 13,375, 15,125, 14,625, 13, 11, 10,875 Geweegde bewegende gemiddeldes word gebruik om opeenvolgende data glad, terwyl dit meer betekenis aan sekere voorwaardes. Sommige geweegde gemiddeldes plaas meer waarde op sentrale terme, terwyl ander ten gunste van meer onlangse terme. Stock ontleders gebruik dikwels 'n lineêr geweeg N: hiermee bewegende gemiddelde waarin die gewig vektor is 1, 2. N-1. N. Jy kan die sakrekenaar hieronder gebruik om die rollende geweegde gemiddeld van die datastel te bereken met 'n gegewe vektor van gewigte. (Vir die sakrekenaar, betree gewigte as 'n komme geskeide lys van getalle sonder die en hakies.) Aantal terme in 'n geweegde N - punt bewegende gemiddelde As die aantal terme in die oorspronklike stel is d en die aantal terme wat gebruik word in elke gemiddelde is n (dit wil sê, die lengte van die gewig vektor is n), dan is die aantal terme in die bewegende gemiddelde volgorde sal wees byvoorbeeld, as jy 'n reeks van 120 aandele pryse en 'n 21-dag geweeg rollende gemiddelde van die pryse, dan is die geweegde rollende gemiddelde volgorde sal 120-21 1 100 data points. Weighted bewegende Gemiddeldes: die Basics Oor die jare, het tegnici twee probleme met die eenvoudige bewegende gemiddelde gevind. Die eerste probleem lê in die tyd van die bewegende gemiddelde (MA). Die meeste tegniese ontleders glo dat die prys aksie. die opening of sluiting voorraad prys, is nie genoeg om op te hang vir goed voorspel koop of te verkoop seine van die MA crossover aksie. Om hierdie probleem op te los, het ontleders nou meer gewig toeken aan die mees onlangse prys data deur gebruik te maak van die eksponensieel stryk bewegende gemiddelde (EMA). (Meer inligting in die ondersoek van die eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde.) 'N voorbeeld Byvoorbeeld, met behulp van 'n 10-dag MA, sou 'n ontleder die sluitingsprys van die 10de dag te neem en vermeerder hierdie getal deur 10, die negende dag van nege, die agtste van dag tot agt en so aan tot die eerste van die MA. Sodra die totale bepaal, sou die ontleder dan verdeel die aantal deur die byvoeging van die vermenigvuldigers. As jy die vermenigvuldigers van die 10-dag MA voorbeeld te voeg, die getal is 55. Hierdie aanwyser is bekend as die lineêr geweeg bewegende gemiddelde. (Vir verwante leesstof, check Eenvoudige bewegende gemiddeldes Maak Trends uitstaan.) Baie tegnici is ferm gelowiges in die eksponensieel stryk bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie aanwyser is verduidelik in so baie verskillende maniere waarop dit verwar studente en beleggers sowel. Miskien is die beste verduideliking kom van John J. Murphy tegniese ontleding van die finansiële markte, (uitgegee deur die New York Instituut van Finansies, 1999): Die eksponensieel stryk bewegende gemiddelde adresse beide van die probleme wat verband hou met die eenvoudige bewegende gemiddelde. Eerstens, die eksponensieel stryk gemiddelde ken 'n groter gewig aan die meer onlangse data. Daarom is dit 'n geweegde bewegende gemiddelde. Maar terwyl dit ken mindere belang vir verlede prys data, beteken dit sluit in die berekening al die data in die lewe van die instrument. Daarbenewens het die gebruiker in staat is om die gewig te pas by mindere of meerdere gewig te gee aan die mees onlangse dae prys, wat by 'n persentasie van die vorige dae waarde. Die som van beide persentasie waardes voeg tot 100. Byvoorbeeld, die laaste dae die prys kan 'n gewig van 10 (0,10), wat by die vorige dae gewig van 90 (0,90) opgedra. Dit gee die laaste dag 10 van die totale gewig. Dit sou die ekwivalent van 'n 20-dag gemiddeld deur die laaste dae die prys 'n kleiner waarde van 5 (0,05) wees. Figuur 1: eksponensieel stryk bewegende gemiddelde Bogenoemde grafiek toon die Nasdaq saamgestelde indeks van die eerste week in Augustus 2000 tot 1 Junie 2001 As jy duidelik kan sien, die EMO, wat in hierdie geval is die gebruik van die sluitingsprys data oor 'n tydperk van nege dae, het definitiewe verkoop seine op die 8 September (gekenmerk deur 'n swart afpyltjie). Dit was die dag toe die indeks het onder die vlak 4000. Die tweede swart pyl toon 'n ander af been wat tegnici eintlik verwag het nie. Die Nasdaq kon genoeg volume en belangstelling van die kleinhandel beleggers na die 3000 merk breek nie genereer. Dit dan duif weer af na onder uit by 1619,58 op April 4. Die uptrend van 12 April is gekenmerk deur 'n pyl. Hier is die indeks gesluit 1,961.46, en tegnici begin institusionele fondsbestuurders begin om af te haal 'n paar winskopies soos Cisco, Microsoft en 'n paar van die energie-verwante kwessies te sien. (Lees ons verwante artikels: Moving Gemiddelde Koeverte:. Verfyning 'n gewilde Trading Tool en bewegende gemiddelde Bounce) 'n Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie het nie record. Weighted bewegende gemiddelde vooruitskatting metodes: Voor-en nadele Kommentaar Hi, julle moet jul Post. Het gewonder of jy kan uitbrei verdere. Ons gebruik SAP. Daarin is daar 'n keuse wat jy kan kies voordat jy jou voorspelling genoem inisialisering hardloop. As jy hierdie opsie merk kry jy 'n voorspelling gevolg, as jy weer uit te voer voorspel, in dieselfde tydperk, en nie kyk inisialisering die gevolg veranderinge. Ek kan nie uitvind wat dit inisialisering doen. Ek bedoel, mathmatically. Watter voorspelling gevolg is die beste om te red en te gebruik byvoorbeeld. Die veranderinge tussen die twee is nie in die geskatte hoeveelheid maar in die MAD and error, veiligheid voorraad en ROP hoeveelhede. Nie seker of jy SAP gebruik. hi dankie vir die verduideliking so efficient dit te GD. Dankie weer Jaspreet Laat 'n antwoord Kanselleer antwoord Gewildste poste oor Pete Abilla Pete Abilla is die stigter van Shmula. Hy help maatskappye soos Amazon, Zappos, eBay, binneland, en ander koste te verminder en die verbetering van die kliënt ervaar. Hy doen dit deur middel van 'n sistematiese metode vir die identifisering van pyn punte wat 'n impak die kliënt en die besigheid en moedig breë deelname van die maatskappy geassosieerdes hul eie prosesse te verbeter. TagsStatistics Sakrekenaar: Gemiddelde Absolute Afwyking (MAD) Gemiddelde Absolute Afwyking sakrekenaar INSTRUKSIES Hierdie sakrekenaar bere die gemiddelde absolute afwyking van 'n datastel: Jy hoef nie te spesifiseer of die data is 'n hele bevolking of van 'n monster. Net tik of plak al waargeneem waardes in die kassie hierbo. Waardes moet numeries wees en kan deur kommas geskei, ruimtes of nuwe lyn. Klik op die knoppie data in te dien om die berekening uit te voer. Om die sakrekenaar, druk Herstel skoon te maak. Wat is die gemiddelde absolute afwyking Die gemiddelde afwyking is 'n maatstaf van verspreiding. 'N Mate van met hoeveel die waardes in die datastel is geneig om te verskil van hul gemiddelde. Die absolute waarde gebruik word om afwykings met teenoorgestelde tekens mekaar kanselleer uit te vermy. Beteken absolute afwyking formule Hierdie sakrekenaar gebruik die volgende formule vir die berekening van die gemiddelde absolute afwyking: waar n die aantal waargenome waardes, x-bar is die gemiddeld van die waargeneem waardes en x i is die individuele waardes. kopieer 2009-2016 Giorgio ArcidiaconoMoving Gemiddelde Hierdie voorbeeld leer jy hoe om die bewegende gemiddelde van 'n tydreeks in Excel te bereken. 'N bewegende avearge gebruik te stryk onreëlmatighede (pieke en dale) om maklik tendense herken. 1. In die eerste plek kan 'n blik op ons tyd reeks. 2. Klik op die blad Data, kliek Data-analise. Nota: cant vind die Data-analise knoppie Klik hier om die analise ToolPak add-in te laai. 3. Kies bewegende gemiddelde en klik op OK. 4. Klik op die insette Range boks en kies die reeks B2: M2. 5. Klik op die boks interval en tik 6. 6. Klik in die uitset Range boks en kies sel B3. 8. Teken 'n grafiek van hierdie waardes. Verduideliking: omdat ons die interval stel om 6, die bewegende gemiddelde is die gemiddeld van die vorige 5 datapunte en die huidige data punt. As gevolg hiervan, is pieke en dale stryk uit. Die grafiek toon 'n toenemende tendens. Excel kan nie bereken die bewegende gemiddelde vir die eerste 5 datapunte, want daar is nie genoeg vorige datapunte. 9. Herhaal stappe 2 tot 8 vir interval 2 en interval 4. Gevolgtrekking: Hoe groter die interval, hoe meer die pieke en dale is glad nie. Hoe kleiner die interval, hoe nader die bewegende gemiddeldes is om die werklike data punte. Hou jy van hierdie gratis webwerf Deel asseblief hierdie bladsy op Google
No comments:
Post a Comment